Gleitender Durchschnitt In Zeitreihen

Bei der Berechnung eines laufenden gleitenden Durchschnittes ist es sinnvoll, den Durchschnitt in der mittleren Zeitperiode zu setzen. Im vorigen Beispiel haben wir den Durchschnitt der ersten 3 Zeiträume berechnet und an die Periode 3 gelegt. Wir hätten den Mittelwert in der Mitte des Zeitintervall von drei Perioden, das heißt, neben Periode 2. Dies funktioniert gut mit ungeraden Zeitperioden, aber nicht so gut für sogar Zeitperioden. Also wo würden wir den ersten gleitenden Durchschnitt platzieren, wenn M 4 Technisch, würde der Moving Average bei t 2,5, 3,5 fallen. Um dieses Problem zu vermeiden, glätten wir die MAs unter Verwendung von M 2. So glätten wir die geglätteten Werte Wenn wir eine gerade Anzahl von Ausdrücken mitteln, müssen wir die geglätteten Werte glätten Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse mit M 4.A Fußnote in Pankratz (1983) ). Auf Seite 48, sagt: Der gleitende Durchschnitt des Labels ist technisch nicht korrekt, da die MA-Koeffizienten negativ sein können und nicht zu Eins summieren können. Dieses Label wird nach Konventionen verwendet. Box und Jenkins (1976) sagt auch etwas Ähnliches. Auf Seite 10: Der Name gleitender Durchschnitt ist etwas irreführend, weil die Gewichte 1, - theta, - theta, ldots, - theta, die das as multiplizieren, nicht die totale Einheit benötigen und auch nicht positiv sein müssen. Diese Nomenklatur ist jedoch allgemein gebräuchlich, und deshalb verwenden wir sie. Ich hoffe das hilft. Wenn man sich eine Null-Mittel-MA-Prozess: Xt varepsilont theta1 varepsilon cdots thetaq varepsilon, dann könnte man die rechte Seite als verwandt mit einem gewichteten gleitenden Durchschnitt der Varepsilon Begriffe, aber wo die Gewichte dont Summe zu 1. Beachten Sie, dass Kann jeder Wert von yt als ein gewichteter gleitender Durchschnitt der letzten Prognosefehler betrachtet werden. Ähnliche Erklärungen des Begriffs können an zahlreichen anderen Stellen gefunden werden. Anmerkung, dass Graeme Walsh in den Anmerkungen oben darauf hinweist, dass dieses möglicherweise mit Slutsky (1927) entstanden ist. Die Summierung der zufälligen Ursachen als Quelle der zyklischen Prozesse 1 Hyndman, R. J. Und Athanasopoulos, G. (2013) Prognose: Grundsätze und Praxis. Abschnitt 84. otextsfpp84. Zugriffe auf 22 Sept 2013. Was ist ein gleitender Durchschnitt Der erste gleitende Durchschnitt ist 4310, was der Wert der ersten Beobachtung ist. (In der Zeitreihenanalyse wird die erste Zahl in der gleitenden Mittelreihe nicht als fehlender Wert berechnet.) Der nächste gleitende Durchschnitt ist der Durchschnitt der ersten beiden Beobachtungen (4310 4400) 2 4355. Der dritte gleitende Durchschnitt ist der Durchschnitt der Beobachtungen 2 und 3, (4400 4000) 2 4200 und so weiter. Wenn Sie einen gleitenden Durchschnitt der Länge 3 verwenden wollen, werden drei Werte anstelle von zwei gemittelt. Copyright 2016 Minitab Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies für Analytics und personalisiertem Content einverstanden. Lesen Sie unsere Richtlinien